Risc de crèdit: els mètodes d'avaluació i formes de minimitzar

En treballar amb els bancs, sovint ens trobem amb termes com ara risc de crèdit. Què és? En poques paraules, podem dir que el risc de crèdit - la probabilitat que una contrapart (o deutor) per complir les seves obligacions establertes en el contracte. Aquest és el risc d'impagament del deutor o contrapart. En primer lloc, els portadors de risc de crèdit són els següents tipus de transaccions:

• Els préstecs directes i indirectes.
• Compra i venda d'actius sense el pagament de la contrapart.
• Operacions sense garanties de pagament de tercers.

Els riscos de crèdit inclouen la probabilitat de deteriorament del deutor. I no només és el deteriorament de la situació financera. No menys importants factors són els següents: reducció de la posició de la Companyia a la regió, la manca de demanda de la indústria, el deteriorament del fons de comerç , etc. Això és tot el que pot impedir que una persona que tornar els diners. No obstant això, la incapacitat per tornar el deute - no és l'única pèrdua que el banc pot patir. El risc de crèdit també pot ser indirecta (per exemple, si com a resultat de certes accions va reduir el valor dels títols, accions, pagarés, o desitgen augmentar el volum de les reserves de crèdit).

En el procés de determinar el risc de crèdit, es presta atenció a diversos factors:

• el risc d'impagament. La probabilitat que un prestatari algun temps va a estar en un estat d'insolvència.
• qualificació de crèdit. Avaluació de la fiabilitat dels diferents valors.
• la migració de crèdit. La probabilitat que el canvi de la qualificació de crèdit del deutor, operacions, contrapartida, emissor.
• La quantitat que s'exposa al risc de crèdit.
• El nivell de pèrdua que pot tolerar el banc en cas d'incompliment.

La pràctica demostra que és absolutament totes les transaccions, la base de la qual una part entri en un prestador relació i el prestatari, l'aparició de deute, porten una certa quantitat de risc. Hi ha un concepte de l'anomenada inversió lliure de risc - en aquest cas, el risc de crèdit és mínima i convencionalment es pren com a zero. No obstant això, fins i tot en una situació tal que està present. I s'ha de tenir en compte.

El risc de crèdit - és que el banc ha de tenir en compte, en primer lloc quan es considera una aplicació particular. Vostè ha de considerar acuradament l'historial de crèdit proporcionada pel prestatari, de les activitats del seu pare i tota la informació disponible. En si una avaluació dels riscos de crèdit poden ser realitzades per experts qualificats, ja que és una zona on el més mínim error de càlcul pot conduir a grans pèrdues.

el risc de crèdit del banc pot ser minimitzat. La forma tradicional - tenint la peça. La propietat valuosa és adequat com a tal és el millor, els actius líquids. En cas de pèrdua de la garantia, el mètode més eficaç de reduir al mínim el risc de crèdit és una assegurança. A més, molts bancs en el seu treball han recorregut al sistema de limitació (clients de qualsevol grup que no es presten a més d'una certa quantitat).

Recordeu que una avaluació competent dels riscos de crèdit li permetrà mantenir-se i no perdre diners, fins i tot en un desestabilitzat la situació econòmica.