Mercat OTC i de riscos del banc de defecte en l'entorn macroeconòmic

El mercat OTC és un segment crucial de les activitats dels bancs, sobretot en el pla macroeconòmic. Així com el mercat de diners en efectiu, és una estructura complexa de múltiples factors, en virtut del qual l'ocurrència de riscos d'insolvència són bastant alts. A l'simular i estudiar les correlacions d'incompliment a disposició d'un valor nominal de les actius bancaris en la pràctica internacional en l'avaluació de la probabilitat d'incompliment mètode àmpliament utilitzat dels moments de cartera, que es coneix com a enfocament actiu-valor. A més, pot ser utilitzat i el mètode de màxima versemblança (l'enfocament de màxima versemblança).

OTC mercat i les seves característiques, se suposa que per a la determinació de la probabilitat anual d'informació per defecte que es necessita de la següent manera:

1. El nombre de bancs comercials a principis de cada any natural durant el temps necessari;

2. El nombre de bancs comercials, que es caracteritzen pel fet d'incompliment, és a dir, la liquidació posterior sobre la base de les decisions dels tribunals superiors de liquidació d'un banc comercial per suspendre o revocar una llicència en relació amb la liquidació posterior, així com la presentació d'una demanda a la cort per al reconeixement d'un banc en fallida.

El càlcul en el període de temps de les taxes d'incompliment bancs comercials t és igual al nombre de valors predeterminats, dividit pel nombre màxim de defecte, i es defineix per la fórmula:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Fer (Do-l) P (No (Nt-1)) / 2 "No (Nt-1) P. 106L,

on: p2av - probabilitat anual d'incompliment de qualsevol sistema de banc comercial única. Alhora vam eliminar la influència de factors interns i externs de funcionament del sistema de la banca comercial i té en compte només el factor d'impacte, el que reflecteix el nombre de bancs, que es caracteritzen pel fet d'incompliment; DT- nombre d'elements, que han estat assignats estat predeterminat durant un període seleccionat de temps t; Nt - nombre de bancs que operen durant el període de temps seleccionat t; t - l'interval d'un any calendari.

probabilitat anual de valors predeterminats s'ha de comparar amb els seleccionats macro paràmetres ambients (és a dir, el que implica el mercat OTC o mercat corporatiu de valors) per establir l'existència d'una funció de regressió lineal. La presència d'una dependència tal provarà aquesta hipòtesi sobre la presència real de la comunicació entre el tancament dels bancs comercials i els canvis que tenen lloc en aquest mitjà, i posteriorment, basant-se en l'equació de regressió lineal construïda per predir també canviarà els indicadors macro seleccionada, insolvent hipotèticament canviant la quantitat dels bancs comercials.

El grau de correlació entre la probabilitat anual de defecte i mig macro caracteritza el coeficient de correlació, si és en l'interval d'igual o -1-1, és possible parlar de relació de regressió lineal entre les dues files de dades discrets.

entorn macroeconòmic, els Estats poden caracteritzar-se per un nombre infinit de paràmetres, però ara ens interessa només aquells dependència de regressió lineal de la probabilitat anual d'incompliment, som capaços de demostrar la puresa de l'experiment. Cal assenyalar que la majoria dels indicadors econòmics poden tenir una relació de correlació amb una probabilitat anual d'incompliment, però, el mercat OTC està dissenyat de manera que aquesta relació és disfuncional, pel que la seva presència pot ser subjectiva.

Aquesta anàlisi suggereix que entre una mesura d'aquest tipus, ja que la probabilitat anual de defecte i l'entorn macroeconòmic, no s'expressa clarament una relació causal. Per tant, el tancament dels bancs comercials causa de la disminució de les reserves de divises, col·locat per entitats de crèdit en altres països, el que afecta negativament la posició d'inversió i condueix a un augment en la grandària del crèdit intern net al govern.